Σε πρόωρη πληρωμή ποσού 8 δισ. ευρώ από την χρηματοδότηση, την οποία έχει αντλήσει, μέσω του προγράμματος στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) προχώρησε εντός του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης η Alpha Bank. Έτσι, στο τέλος Ιουνίου η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε σε 5,037 δισ. ευρώ και το ενεργητικό της τράπεζας σε 72,9 δισ. ευρώ.
Η πρόωρη επιστροφή χρηματοδότησης στην ΕΚΤ αντισταθμίστηκε από την αύξηση των καταθέσεων, τις εκδόσεις ΑΤ1 και senior preferred bonds και την αύξηση των πράξεων repos.
Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2%, σε σχέση με το τέλος του 2022. Την ίδια περίοδο οι προθεσμιακές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,4 δισ. ευρώ. Το κόστος χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στο Β΄ τρίμηνο σε 118 μ.β. από 90 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους καταθέσεων. Η προπληρωμή 8 δισ. ευρώ από TLTROs συνέβαλε στην συγκράτηση του κόστους χρηματοδότησης.
Μικρή αύξηση παρουσιάζει και η χρηματοδότηση, μέσω πράξεων προσωρινής εκχώρησης (Repos), με χρήση κρατικών και εταιρικών ομολόγων ως ενέχυρο. Η αύξηση αποσκοπεί, σύμφωνα με την τράπεζα, στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης.
Επιπρόσθετα, εντός της περιόδου, η Alpha Bank προέβη στην έκδοση Additional Tier 1 ομολογίας, ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 11,875%, ενώ τον Ιούνιο πραγματοποίησε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Την 30η Ιουνίου 2023, ο δείκτης MREL της τράπεζας, σε ενοποιηµένη βάση, ανήλθε σε 24,32%, πάνω από τον ενδιάμεσο μη δεσμευτικό στόχο των 19,92% του σταθµισµένου ενεργητικού (TREA). Ο παραπάνω δείκτης περιλαμβάνει το κέρδος εξαμήνου, μετά από πρόβλεψη για καταβολή μερίσματος. Εξαιρουμένης της πρόβλεψης για μέρισμα, ο δείκτης MREL αυξάνεται κατά περίπου 20 μονάδες βάσης και διαμορφώνεται σε 24,54%.
Στις 30 Ιουνίου 2023 ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) του οµίλου ανέρχεται σε 176%. και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) του ομίλου ανήλθε σε 127%. Τα Δάνεια προς Καταθέσεις ανέρχονται σε 75% καθώς η πιστωτική επέκταση ήταν οριακή (0,1 δισ. ευρώ), συνεπεία υψηλών αποπληρωμών, που επηρέασε τις επιδόσεις όλων των συστημικών τραπεζών.
Τέλος, στις 30 Ιουνίου η Alpha διέθετε υπόλοιπο χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου 15,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2022. Προφανώς πρόκειται για απόφαση ενίσχυσης των θέσεων με αξιοποίηση του περιβάλλοντος υψηλών αποδόσεων και ως απόρροια της επιβράδυνσης στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης.
Η τράπεζα αγόρασε κυρίως κυρίως κυβερνητικά ομόλογα. Από τα 15,5 δισ. ευρώ τα 13,1 δισ. ευρώ είναι αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (11,33 δισ. στις 31/12/2022) και εξ αυτών τα 6,16 δισ. αφορούν σε ομόλογα Ελληνικής Δημοκρατίας και 3,85 δισ. ευρώ σε άλλα κρατικά ομόλογα.
Τέλος, υπάρχουν και εισηγμένοι τίτλοι λοιπών εκδοτών 3 δισ. ευρώ.